IV. RISIKO PASAR

GAMBARAN UMUM :

Risiko pasar merupakan salah satu risiko yang dihadapi bank. Pada umumnya,

risiko pasar bank di Indonesia tidak sebesar risiko kredit. Bab ini membahas

mengenai posisi bank yang terekspos risiko pasar, bagaimana mengukur

risiko pasar Berta kebutuhan modal untuk menutup risiko tersebut.

 

TUJUAN PEMBELAJARAN

• Dengan selesainya pembahasan bab ini, maka pembaca diharapkan
• Memahami risiko pasar dan mengidentifikasi risiko tersebut
• Memahami langkah-langkah didalam menghitung besarnya risiko pasar.
• Mengetahui ketentuanBaseltentang berbagai perhitungan kebutuhan modal ntuk menutup risiko pasar yang belum diperhitungkan (un-expected loss).
• Memahami risiko atas komponen banking book
• Dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelola risiko likuiditas

 

IV.1. Pemahaman Risiko Pasar 

Risiko Pasar adalah risiko pads posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

 

Risiko Pasar antara lain terdapat pads aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentukSuratberharga.

 

           

IV.1.1. Jenis Risiko Pasar

 

Jenis risiko pasar dapat dibagi menjadi 4 kategori risiko pasar atau disebut jugs dengan risiko pasar umum (general market risk), yaitu:

 

a. Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)     

Adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi, atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga.

b. Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Risk )        

Adalah potensi kerugian akibat terjadi fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar

biasanya timbul akibat bank memiliki posisi terbuka valuta acing, dan terjadi perubahan nilai tukar yang menyebabkan nilai yang dinyatakan dalam valuta domestik menjadi turun.

 

c. Risiko Ekuitas atau Sahara (Equity Risk )

Adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga saham di pasar. Risiko ekuitas dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham atas portofolio saham yang dimiliki bank (misalnya anak perusahaan bank yang bergerak di bidang sekuritas).

 

d. Risiko komoditas

Adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga komoditas. Risiko dapat terjadi

pads posisi komoditas termasuk posisi derivatives komoditas.

 

Untuk bank di Indonesia, karena sesuai regulasi tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan investasi terkait dengan saham dan komoditas, maka risiko pasar yang diperhitungkan hanya atas dasar perubahan faktor pasar suku bunga dan nilai tukar.